Торгуя фьючерсами, мы имеем больше гарантий в качестве предоставляемой информации (текущая цена, объём:) потому что фьючерсы торгуются на конкретных биржах и в правилах этих бирж четко прописаны размеры контрактов по каждому фьючерсу, а также другие его атрибуты. Это позволяет вести точный учет совершенных сделок. В основном, данные по торгам валютными фьючерсами берутся с СМЕ (Chicago Mercantile Exchange, Чикаго, США). Это объясняется тем, что объем торгов валютными фьючерсами на этой бирже самый большой в мире. Так же в отчётах СМЕ отражается ещё и открытый интерес по торгуемым фьючерсам и опционам, что даёт дополнительную информацию для анализа рынка. Таким образом, открытость информации плюс защита клиента дают неоспоримое преимущество при торговле именно биржевыми инструментами.

     Торговля на бирже до недавнего времени опиралась во многом на технический или фундаментальный анализ. Однако с ростом доли электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть объемы оборотов по тем или иным ценам.

     Почему объем - это так важно? Потому что объем показывает настроения рынка. Он его формирует. Каждое движение цены сопровождается тем, что кто-то купил или продал по одной цене.

     С момента создания бирж (уж более двух столетий) основными видами анализа были технический анализ и фундаментальный анализ. Но в связи с развитием коммуникаций в век технического прогресса, а вместе с ними и рынков электронной торговли, нам стала доступна та информация, что раньше была доступна только избранным. Сейчас же мы можем видеть и выставленные ордера-заявки (в виде стакана), и исполняемые сделки (в виде принтов) и как объединяющее первое и второе - наторгованный объём контрактов (акций).

   Объем - это количество акций (или контрактов), по которым совершались торговые операции за некоторый период времени (час, день, неделю, месяц и т.д.). Анализ объема торгов - неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. По динамике объема можно судить о значимости и силе ценового движения.

     Так почему же всё-таки индикаторы технического анализа "опаздывают"? Потому, что индикатор является производной от цены, которая в свою очередь является производной от объема.

     И почему они иногда не срабатывают? Потому что они учитывают полностью все цены и все время без определения рейтинговых приоритетов. А они есть...

     Рейтинг объемов по мере важности

     -Объем контракта (максимально возможный из объемов инструмента, охватывает весь период торгов с момента появления на нем первого лота)

     -Объем месяца (включает в себя 4-е календарные недели)

     -Объем недели (текущей и предыдущих)

     -Объем дня (текущего или прошлых)

     -Объем часа (получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания)

     Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните: цена ходит от объема к объему.

    Все внутридневные движения опираются на внутридневные объемы дня + прошлые объемы. Объем дня формируется из объемов часов, объемы часов из - объемов более мелких перодов.

   Основной упор в этой теме сделаем на понимание внутридневных объемов.

   Рассмотрение схемы перемещения объема контракта и как результат развитие тренда на примере декабрьского контракта фьючерса на евро 6EZ1:

     Перенесение объема контракта служит определенной площадкой для развития дальнейшего движения, все долгосрочные тренды перемещаются именно таким образом. От объема к объему...

     Однако в отличие от биржевой торговли объёмы на внебиржевом рынке Форекс, как мы уже отмечали в предыдущей статье «Объёмы на форекс – ключ к пониманию рынка или заблуждение?», нам не доступны.

     Однако посмотрите на два графика - фьючерс евро на СМЕ и форекс пара евродоллар. Цены практически идентичны и отличаются лишь на небольшую величину, именуемую базисом (к моменту истечения контракта цена фьючерса и спот будет всегда одинакова):

      Из этого всего можно сделать вывод, что мы вполне можем использовать в торговле на рынке форекс объёмы по фьючерсным контрактам. Использование информации такого рода информации дает существенные преимущества в торговле.