Стратегия на основе индикаторов Ишимоку

Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературеИшимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Ишимоку (Ichimoku) считается трендовыминдикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы втренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы в рендже).

 

Описание индикатора Ишимоку (Ichimoku) :
Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из 5-ти линий (присутствует в стандартном МТ4: индикаторы/пользовательские):
Тенкан-Сен (Tenkan-sen -разворотная линия) - краткосрочная линия тренда, показывающая "быстрый" тренд. Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии флета.
Кинджун-Сен (Kijun-sen - основная линия) - долгосрочная линия тренда, (обычно считается по 26 периодам). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.
Сенкоу-Спен "А", (Senkou Span A - опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен "А" является верхней границей облака, считается что она - линия будущегосопротивления и поддержки рынка.
Сенкоу-Спен "B" (Senkou Span B - опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала Сенкоу-Спен "B" является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.
Расстояние между Сенкоу-Спен "А", Сенкоу-Спен "B" обычно штрихуется, образуя своеобразное "облако Ишимоку".
Чикоу-Спен (Chinkou Span - запаздывающая линия) - является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).
  

 

Использование Ишимоку:
К самым значительным сигналам Ишимоку относят пересечения цены и линии Сенкоу-Спен "B". Если цена пересекает Сенкоу-Спен "B" сверху вниз, то подается сигнал на продажу, если снизу вверх, то на покупку. Это сигнал Ишимоку усиливается, если цены выходят за границы облака Сенкоу-Спен.
Система похоже на классическую стратегию пресечения ценой своей скользящей средней.
Использование Ишимоку вне тренда. Сигналы Ишимоку во время флетового состояния рынкавозникают, когда цены находятся внутри облака Ишимоку. При пересечении короткой линией Тенкан-Сен снизу вверх долгосрочной линии Кинджун-Сен подается сигнал на покупку. Пересечение короткой линией Тенкан-Сен сверху вниз долгосрочной линии Кинджун-Сен является сигналом на продажу.
Этот тип сигнала Ишимоку  является слабым, если цены находятся в облаке. Вход вверх можно осуществлять, если цены находятся у нижней границы облака, а вниз, если они находятся у верхней границы облака. При этом считается, что облако должно быть достаточно широким.
Система похожа на классическую стратегию пересечения двух скользящих средних.
При использовании Ишимоку внутри торгового диапазона считается, что если цены находятся в облаке и Тенкан-сен направлена вверх, то происходит движение к верхней границе диапазона, если вниз то к нижней, а если она движется параллельно оси времени, то цены стоят на месте. Поэтому стратегия Ишимоку может строиться на развороте Тенкан-сен. При развороте вверх покупка, при развороте вниз продажа, если цены находятся внутри облака.
Когда краткосрочная и среднесрочная линии тренда (Тенкан-Сен и Кинджун-Сен) станут параллельны друг другу и параллельны линии Сенкоу- Спен "B" это означает развитие на рынке устойчивого тренда. Считается, что при коррекции цены и откате до одной из этих линийИшимоку дает сигнал добавлять к позиции или восстанавливать позицию по тренду. В восходящемтренде необходимо чтобы сверху была Тенкан-Сен по середине Киджун-Сен а снизу Сенкоу-Спен В, а в нисходящем наоборот, сверху Сенкоу-Спен B по середине Киджун-Сен с снизу Тенкан-Сен.
Когда цена находится внутри облака, если Чинкоу-Спен пересекает цену снизу вверх, это дает сигнал на покупку. Если Чинкоу-Спен пересекает цену сверху - вниз, то дается сигнал на продажу. При этом автор методики рекомендовал ставить стоп за противоположной границей облака. Если осуществляется покупка, то под нижней границей, соответственно для продажи над верхней границей. Целью торговли является уровень внутри облака, отстоящий от границы примерно на 10-20%, на этом уровне выставляются ордера по взятию прибыли. Кроме того, позиция закрывается и в случае получения любого обратного сигнала (если развернется Тенкан-Сен, еслиграфик цены пересечет Чикоу-Спен в обратную сторону либо пересечение ценой Сенкоу-Спен "А" или "B").
Сенкоу-Спен "А" и Сенкоу-Спен "B", о которых говорилось в описании индикатора Ишимокуобразуют соответственно сопротивление и поддержку рынку, который находится внутри облака. Когда рынок находится ниже облака, то Сенкоу-Спен "B" (нижняя граница) образует первое сопротивление, а Сенкоу-Спен "А" (верхняя линия) - второе сопротивление.
Когда цена находится выше облака, то первой поддержкой становится Сенкоу-Спен "А", а второй - Сенкоу-Спен "B"
Самостоятельным сигналом Ишимоку является направление Тенкан-Сен, если она направлена вверх, то идет аптренд, если вниз, то даунтрнед. Если параллельно, то флет. Поэтому в некторых случаях, можно входить и выходить из рынка после изменения направления Тенкан-Сен.
Линия Сенкоу-Спен "B" используется для установки стоп-приказов.
  Примечание:
Во всех случаях пересечением считается пересечение линии индикатора и линии цены закрытия.
В качестве переменных параметров Ишимоку иногда применяются уменьшенные вдвое, т.е. 5, 13, 26.
На форумах встречаются рекомендации по следующим параметрам Ишимоку:
Для графиков от 15 минут до часа 15, 60, 120.
Для графиков от часа до дня 12, 24, 120.
для дневных графиков 9, 26, 52.
Считается, что лучше всего работает на графиках с таймфреймом больше дня.
Достаточно часто использование сигналов входа и выхода сочетают с другими (не относящимися кИшимоку) техниками выставления стопов и лимитов (поддержки и сопротивления, фибо-линии границы трендов каналов и т.д.).
Плюсы:
Ichimoku позволяет с некоторой точностью отделить тренд от флета. И, как многие считают с большой вероятностью откусить часть тренда.
Линии Ichimoku  моментально реагируют на появление новых экстремумов и соответственно, не запаздывают как скользящие.
Недостатки Ишимоку:
Есть мнение, что индикатор Ichimoku плохо работает вот флете, особенно если флет "узкий".